1. まとめトップ

人工知能(AI)による株取引が主流に!?リストラ・大量失業も!?

人工知能(AI)による株取引が主流になってきています。株・為替・金・穀物の自動取引かつ超高速取引を実現する人工知能。人工知能による株取引はフラッシュクラッシュを引き起こしたともいわれています。人工知能に賭けるヘッジファンドブリッジウォーターの事例もまとめています。

更新日: 2017年03月14日

7 お気に入り 44992 view
お気に入り追加

人工知能による株取引が主流に?

株・為替・金・穀物の自動取引かつ超高速取引を実現する人工知能。人工知能による株取引はフラッシュクラッシュを引き起こしたともいわれています。

アメリカでは、ダウ平均株価が最高値を更新するなど株式市場は活況を呈しています。実は、その取り引きに人工知能を活用する動きが海外の投資ファンドなどの間で広がっています。

「投資のワールドカップ」

先月中旬、アメリカのニューヨークで開かれた金融関連のイベント「バトル・オブ・ザ・クオンツ」。クオンツとは高度な数学や物理などの知識を駆使し、金融商品や新たな投資手法を開発する専門家のことです。イベントには、世界各国から集まった投資ファンドなど16社が参加。自分たちが開発した人工知能を使って、ことし4月までの3か月間に株式や先物市場で取り引きし、どれだけ利益をあげられたかを競い合いました。その結果、上位3社の運用利回りは20%以上。トップの成績を収めたファンドは48%という高い利回りを達成しました。

人工知能を使った取り引きは、どんな人たちが行っているのか。私たちは、イベントに参加した会社の1つ、カナダを拠点とする「KFL」という投資ファンドを取材しました。会社のホームページでは「人工知能はすべての投資家が見てきた景色を永遠に変えるものだ」とうたっています。そのことばどおり、トロント郊外にあるオフィスのトレーディングルームは、これまで取材してきた、どの投資ファンドや銀行のものとも異なっていました。

とにかく静かなんです。

一般的な投資ファンドなどのトレーディングルームでは、ディーラーは複数のディスプレイを見て経済指標や市場の値動きを逐一、確認しています。そして、相場を左右するニュースが飛び込んできたことを知らせる大きな声が響いていたり、顧客からの電話がひっきりなしにかかってきていたりして、活気に満ちているものです。

しかし、この会社では5人ほどの社員が無言でパソコンに向かっていて、聞こえてくるのはパソコンのファンの音くらいでした。CEO=最高経営責任者のデイブ・サンダーソンさんは、社員は数学や物理を専門としていて、「ディーラーでもエコノミストでもなく科学者なのです」と話していました。投資ファンドの社員なのに、金融に関する知識は少なく、経済ニュースにほとんど関心がないことに衝撃を受けました。

記事全文は↓の記事を参照。
http://www3.nhk.or.jp/news/business_tokushu/2015_0604.html

アメリカでは、この「超高速取引」の是非を巡って今、議論が巻き起こっています。

シカゴに住む超高速取引の仕組みに詳しい専門家のエリック・ハンセイダーさんは「超高速取引が市場の公平性をゆがめている」と指摘します。一部の市場参加者が『速いスピードで売買できる』という有利な条件のもとで取り引きを行うのは公平ではなく、投資家の市場への信頼を損なうと言うのです。

「超高速取引」の存在が、株価などの極端な乱高下を招くと危惧する声も広がり始めています。

2010年5月にダウ平均株価が数分間でおよそ1000ドル下落し、一時的に株式の時価総額およそ120兆円以上が失われるという「フラッシュ・クラッシュ」が起きました。ある投資ファンドが大量の誤発注を行ったことが直接の原因とされていますが、市場関係者の間では超高速取引会社が下落幅を拡大させたという見方があります。

記事全文は↓の記事を参照。
http://www3.nhk.or.jp/news/business_tokushu/2015_0604.html

出典 Vimeo

フラッシュ・クラッシュ株取引 超高速化の落とし穴

既に人工知能ファンドを立ち上げた東大の准教授も。

ゴールドマン・サックス出身の東京大学大学院准教授である古庄秀樹さんは、既にAIを利用したヘッジファンド「プルーガ・キャピタル」を2011年に設立しています。

ブルームバーグによると、彼らはブログ記事を閲覧することで、日経平均先物の売買判断を行うとのこと。売買スタイルは1日1回のデイトレードの様子。既に3年が経過していますが、最近の成績が気になるところですね。

ゴールドマン・サックス 出身の古庄秀樹氏が代表のプルーガ・キャピタルは、東京大学大学院の松尾豊准教授と共同で、ブログに流れる膨大な言語情報を解析した売買手法を使って日経平均先物に投資するヘッジファンド「プルーガ・AI(人工知能)ファンド」の運用を始めた。

同ファンドは、従来のチャートやクオンツ分析に加えて、数千万の日本語ブログから言語情報を分析し売買を判断する。古庄氏は「世界で一番利用者が多いといわれるほどブログ好きの日本では、ブログの言語情報が投資のインフラとなると考えた」と運用開始の動機を語る。

プルーガ・キャピタル公式HP
http://plugacapital.com/

今後のご活躍に期待ですね!!

記事全文は↓の記事を参照。
(1):http://wp-stockforecast.jp/?p=1301
(2):http://www.bloomberg.co.jp/news/123-LJYD011A1I4K01.html

人工知能に賭けるブリッジウォーター

ブリッジウォーターは世界最大級のヘッジファンドと言われていますが、それだけではなく、創業者レイ・ダリオ氏は世界一の大金持ちではないかとまで言われている人物です。

レイ・ダリオ氏が会長を務める規模1650億ドル(約19兆7000億円)のブリッジウォーター・アソシエーツは、3月にメンバー6人程度のAIチームを発足させる。事情に詳しい関係者が明らかにした。同チームを監督するデービッド・フェルッチ氏は2012年末にブリッジウォーターに入社する前、IBMでAI「ワトソン」の開発チームを率いていた。ワトソンはテレビのクイズ番組「ジェパディ!」で人間に勝利したことで知られる。

「機械に学ばせるというのは向こう20年の投資の新たな潮流で、賢い連中はもう目を付けている」とドルフィノ氏。非金融業界のデータ科学者の中には、高い報酬を求めてヘッジファンドに転職する者もいると付け加えた。

2兆8000億ドル規模のヘッジファンド業界で、クオンツ運用の投資会社は概して好成績が続いており、昨年は高リターンが目立った。人間のトレーダーが見落とした国債の購入や原油急落から利益を得たり、市場間の価格差をうまく捉えたためだ。今年1月はブリッジウォーターが群を抜く好成績で、同社のピュア・アルファⅡはプラス8.3%のリターンをもたらした。ブルームバーグのデータによれば、マクロファンドの平均は1.1%だった。

記事全文は↓の記事を参照。
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-NKFIZD6JTSE801.html

AI時代の仕事の未来

2045年では、雇用の大半が人工知能に置き換わるだろう。井上氏の推計だと、日本の人口の1割しか働く人がいなくなる。そして世界経済が深刻な「技術的失業」の危機に直面するのではないか、というのが井上氏の大胆な仮説だ。

 技術的失業が話題になるのはそう珍しいことではない。第一次産業革命(蒸気機関が主導)の時代のラッダイト運動が有名だ。繊維工業での機械の導入によって、自分たちの労働が奪われることを懸念した人たちが起こした機械打ちこわし運動をいっている。

富国生命はAI(人工知能)を使った業務の改善で、医療保険などの給付金を査定する部署の人員を3割近く削減します。 富国生命は来年1月から、日本IBM製の人工知能「ワトソン」を査定業務に導入します。

人工知能の耐えられない狭さ~茂木健一郎氏

脳科学者・茂木健一郎氏
G1ベンチャー2015
第2部 全体会 「人工知能とイノベーション~AIが生み出す未来~」

1





gakurekimaniaさん

このまとめに参加する